一日一膳(当社比)

RとJavaと時々数学

2017-09-26から1日間の記事一覧

ブラウン運動の最尤推定

keywords :時系列解析 , 最尤法 , Kullback-Leibuler情報量 , ブラウン運動 今回のテーマは、前回に引き続き時系列解析の話題です。 前回の記事ではワイトノイズ、ブラウン運動、AR(1)過程について その平均、自己共分散がどのように変化するかについて書き…